Java Swing para iniciantes - Como usar o método getKeyCode() da classe KeyEvent para detectar qual tecla de direção (setas) foi pressionada

package estudos;

import java.awt.Container;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;

public class Janela extends JFrame implements KeyListener{
  public Janela(){
    super("Eventos do Teclado");
    Container c = getContentPane();
    FlowLayout layout = new FlowLayout(FlowLayout.LEFT);
    c.setLayout(layout);
    
    // vamos adicionar o objeto listener 
    addKeyListener(this);

    setSize(350, 250);
    setVisible(true);
  }
    
  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent e){
    switch(e.getKeyCode()){
      // seta para cima
      case KeyEvent.VK_UP:
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "A seta para cima foi pressionada");
        break;
      // seta para baixo
      case KeyEvent.VK_DOWN:
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "A seta para baixo foi pressionada");
        break;
      // seta para a direita
      case KeyEvent.VK_RIGHT:
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "A seta para a direita foi pressionada");
        break;
      // seta para a esquerda
      case KeyEvent.VK_LEFT:
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "A seta para a esquerda foi pressionada");
        break;
      default:
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nenhuma tecla de direção foi pressionada");
        break;
    }
  }
    
  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent e){
    // sem implementação
  }

  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent e){
    // sem implementação
  }   
  
  public static void main(String args[]){
    Janela j = new Janela();
    j.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
}